דירקטוריון הבורסה, אישר גם מתודולוגיה חדשה לחישוב מדדי אג”ח, הדומה לזו המיושמת במדדי מניות ומבוססת על עקרונות חברת המדדים הבינלאומית FTSE ◄ המדדים החדשים, והגדלת שווי השוק של מדדי התל בונד, צפויים לתרום לשיפור הנזילות באג”ח חברות.
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, משיקה 3 ’מדדי תל בונד’ חדשים
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אישר בישיבתו מהיום (חמישי, 1.3.2012) השקתם של שלושה מדדי תל-בונד חדשים, המורכבים מאגרות חוב, ואשר יושקו ב-1 במאי השנה.
ואלה הם שלושת ’מדדי תל בונד’ חדשים ומשדרגת את מתודולוגיית מדדי האג”ח;
● מדד תל בונד-צמודות, הכולל את כל אגרות החוב התאגידיות הצמודות ל’מדד המחירים לצרכן’, שיכללו ב’מאגר האג”ח’, שיוקם.
● מדד תל בונד-צמודות-יתר, הכולל את כל אגרות החוב התאגידיות הצמודות למדד, שיכללו ב’מאגר האג”ח’, שיוקם ושלא יכללו ב’מדד תל בונד-60’.
● מדד תל בונד-צמודות-בנקים, הכולל את כל אגרות החוב התאגידיות הצמודות למדד שהנפיקו בנקים, ואשר יכללו ב’מאגר האג”ח’, שיוקם.
כמו כן, אישר דירקטוריון הבורסה מתודולוגיה חדשה לחישוב מדדי אג”ח, הדומה לזו המיושמת ב’מדדי מניות’ ומבוססת על עקרונות חברת המדדים הבינלאומית FTSE.
המתודולוגיה החדשה, שתכנס לתוקף ב-15 במרץ, תביא לגידול משמעותי במספר הסדרות שתכללנה במדדים.
בעיקר, חשוב לציין, כי המתודולוגיה החדשה, תאפשר הכללת איגרות חוב עם פדיון חלקי, לאחר שהבורסה תתחיל לחשב “שערי אקס”, במקרים של פדיון חלקי של סדרה.
המדדים החדשים, והגדלת שווי השוק של מדדי התל בונד, צפויים לתרום לשיפור הנזילות באג”ח חברות.
להלן לוח המציג את השינויים הצפויים;
<!–TheTel-BondChartNew_01-03-12_01.htm–>
להודעה המפורטת בנושא ולסימולציות של המדדים החדשים; לחצו כאן.
